Fx Optionen Preisgestaltung


FX Options Traders Handbuch Die CME Group FX ist der größte regulierte FX-Markt der Welt und die zweitgrößte FX-Plattform mit über 100 Milliarden täglicher Liquidität. Ein tiefes, diversifiziertes Liquiditätspotential, bestehend aus einer breiten Palette von Buy - und Sell-Kunden, die weltweit führenden Banken, Hedge-Fonds, proprietären Handelsunternehmen und aktiven Einzelhändlern nutzen unsere Future - und Options-Produkte sowohl für das Risikomanagement als auch für Investitionsmöglichkeiten. CME Group FX Optionen bieten Ihnen: Transparente Preisgestaltung Vollständige Anonymität Zentrales Clearing und virtuell garantiertes Kontrahentenguthaben Elektronischer Zugang rund um die Welt, rund um die Uhr, sechs Tage in der Woche Kombiniert mit rekordverdächtigem Volumen bieten die CME Group FX Optionen einen hochliquiden Markt mit Eine Vielzahl von Abläufen, Währungspaaren, Quotierungsoptionen und mehr, die Verträge liefern, die flexibel genug sind, um Ihnen die Möglichkeit, jede Handelsstrategie auszuführen. Volatilitätskurve Die Volatilität für Fx (Währung) Optionsmärkte werden mit drei Parametern für jedes Verfalldatum angegeben . Diese sind ATM-Volatilität, 25 Delta-Schmetterling und 25 Delta-Risikoeversal. DerivativeEngines erhalten diese Standart-Marktvolatilitätsdaten von verschiedenen Brokern für jedes Verfalldatum und erzeugen ein Volatilitätslächeln für jeden Streik mit Vanna Volga-Methode. Da die Volatilitätskurve eine Kurve ist, ändert sie sich mit den Marktbedingungen. Alle Optionstypen und strukturierten Produkte auf dieser Website werden mit der Marktvolatilität bewertet, und die Ergebnisse sind nah an Echtzeit-Bedingungen. FX Options Pricing Option Pricer Vanilla Option: Eine einzelne Vanilla-Option, die sowohl mit der Marktvolatilität als auch mit der Volatilität der User-Inputs bewertet werden kann. Mehrere Optionen: Ein Portfolio von bis zu 5 Vanille-Optionen kann mit der Marktvolatilität bewertet werden. Barrier-Option: Eine Barrier-Option, die sowohl mit der Marktvolatilität als auch der Volatilität der User-Inputs bewertet werden kann. One Touch Option: wird in Zukunft gestartet werden No Touch Option: wird in Zukunft gestartet werden Double No Touch Option: wird in Zukunft gestartet werden Double One Touch Option: wird in Zukunft gestartet werden European Digital Option: wird in Die zukünftige European Range Option: wird in Zukunft gestartet werden Range Accrual Option: wird in Zukunft gestartet werden Strukturierte Produkte Preisgestaltung DCD (Dual Currency Deposit) Ein einziges DCD-Produkt kann mit Marktvolatilität bewertet werden Asymetric Forward: Ein einziges Asymetric Forward Produkt kann Mit Marktvolatilität festsetzen. Null-Kosten-Kragen: Ein einzelnes Null-Kosten-Kragen-Produkt kann mit Marktvolatilität festgesetzt werden. Seemöwe (3 Way Collar): Eine einzelne Möwe (3 Way Collar) Produkt kann mit Marktvolatilität bewertet werden. DerivativeEngines kopieren 2009 Datenschutz

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