Vxx Gleitenden Durchschnitt

Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie erwarten, von uns zu erwarten. Trading Volatility: Eine grundlegende VXX-Strategie Der ständig weiterentwickelnde ETF und ETN-Markt hat es unglaublich einfach für den durchschnittlichen Einzelhändler, Zugang zu vielen verschiedenen Märkten haben, die früher für professionelle Händler reserviert haben. Mit dieser neuen Verfügbarkeit ist ein großer Zustrom von Strategien und Ideen für quantitative Ansätze zu diesen Märkten gekommen. Die Schaffung der VXX ETN hat Einzelhändlern die Möglichkeit gegeben, Marktvolatilität zu handeln. Händler, die früher den VIX als allgemeinen Marktindikator benutzten, können nun diesen Indikator tatsächlich handeln. Die VXX macht die Handelsvolatilität zu einer Option für Einzelhändler. Jay Wolberg gibt uns eine einzigartige Idee für eine Handelsstrategie. Jay Wolberg von Trading Volatility veröffentlichte eine Strategie für den Handel der VXX basierend auf Signalen aus dem VXX Weekly Roll Yield (WRY) und seinem 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt. Die Regeln für diese Idee sind denkbar einfach: Es gibt zwei 8220halves8221 dieser Handelsstrategie: 1) kurze VXXUVXY zu sein (oder lange XIVSVXY), wenn die WRY unter seinen gleitenden Durchschnitt ist, und 2) sind lange VXXUVXY (oder kurz XIV), wenn die WRY liegt über seinem gleitenden Durchschnitt. Er bietet uns mit seinen Backtesting-Parameter: I8217ve Backtest die Strategien separat für 8220short VXX only8221 und 8220long VXX only8221 von der Gründung von VXX (1.302.009) durch 12102013. Entscheidungspunkte sind auf die day8217s mit Schließung Daten (Einzelgewerke in der Analyse betrachtet werden kann Hier ). Jay8217s kurzen Seite Renditen sind sehr vielversprechend: Für kurze VXX nur: Aber seine lange Seite kehrt aren8217t profitabel: Für lange VXX nur: Wie Sie sehen können, erscheint die kurze Seite dieser Strategie einen Vorteil zu haben, aber die lange Seite doesn8217t ziemlich Stapel oben. Jay fährt fort, indem er Histogramme zur Verfügung stellt, die die Rückkehr von einzelnen Geschäften berichten. Er schlägt auch vor, dass viele der langen Seite Trades begann profitabel, aber dann gab wieder ihre Gewinne und verwandelte sich in leichte Verluste. Seine Theorie ist, dass die Umsetzung einer schleppenden Stop hätte diese Gewinne geschützt und machte eine erfolgreiche Long-Side-Strategie. Neben dem Hinzufügen von nachlaufenden Stationen, wäre ich auch neugierig zu sehen, wie das Hinzufügen eines langfristigen Trend-Filter würde die Rendite auswirken. Ich frage mich, wie viele seiner verlieren Trades auf der falschen Seite der 100 oder 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt stattgefunden. Wieder einmal haben wir eine Strategie, die sich zu etwas Einzigartigem und Profitivem entwickeln lässt. Aber an dieser Stelle ist es im Grunde nur eine interessante Idee. Hinterlassen Sie eine Antwort Abbrechen replyVXX WRY-10SMA Indikator aktualisiert - jetzt der WRY MACD Indikator Ende Dezember haben wir eine neue Strategie für den Handel von Volatilitäts-ETPs eingeführt, die am Wochenende die Wöchentliche Rendite (WRY) für VXX ansahen und diese subtrahieren konnten Von seinem 10 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt. Die Strategie bietet häufigere Handelssignale als die Bias-Prognose und kann helfen, Trader besser zu vermeiden kurzfristige Abschläge von XIV. Heute Im aufgeregt, um anzukündigen, dass weve aktualisiert die Strategie, um die Menge an Signalrauschen durch die Nutzung exponentielle gleitende Durchschnitte zu reduzieren. Das Ergebnis ist 30 weniger Trades und deutlich verbesserte Performance in unserem Backtest Performance. Die neue Tabelle wird täglich am selben Ort auf der VIX Futures Data Seite veröffentlicht. Die ursprüngliche WRY-10SMA-Tabelle sah so aus: In der neuen Methodik, die die 5EMA und 8EMA der VXX WRY verwendet, sieht das Diagramm folgendermaßen aus: Wie Sie sehen können, ist es ein sehr ähnliches Diagramm, aber die WRY-gleitenden mittleren Linien (blau Und purpurrot) sind glatter, falsche Signale und choppy Handel zu verringern. Da wir uns nur darum kümmern, ob der 5EMA über oder unter dem 8EMA liegt, haben wir das Update einen Schritt weiter genommen, um das Diagramm zu vereinfachen und es leichter zu erkennen, wann die Linien kreuzen. Wir ersetzten die beiden EMA-Leitungen durch eine Zeile, indem wir 5EMA minus 8EMA (Hinweis: Dies ist im Wesentlichen eine Variante der Standard-MACD-Berechnung). Linke Achse ist das MACD-Signal, während die rechte Achse VXX-Preis ist. Trading-Strategie Ein positiver WRY MACD Crossover zeigt kurzfristige Aufwärtsbewegungen, die auf VXX wirken. Ein negativer WRY MACD-Crossover zeigt einen kurzzeitigen Abwärtsimpuls an, der auf VXX wirkt. Daher sollte die Strategie kurz VXX (oder lang XIVSVXY) sein, wenn der MACD-Wert negativ ist, und langer VXX, wenn der MACD positiv ist. Die besten Ergebnisse in einem hypothetischen Portfolio werden unter Verwendung des WRY-MACD-Indikators zusammen mit unseren Bias-Prognosen erhalten, um in der gleichen Richtung eines VIX-ETPs-Strom-Bias zu handeln. Wie in der Ankündigung der ursprünglichen Version dieser Strategie (WRY-10SMA), Gewinne aus langen VXX, wenn die Vorspannung negativ ist, neigen dazu, schnell verschwinden und manchmal zu Verlusten, so dass es in der Regel am besten ist, um Gewinne früh zu nehmen und oder setzen Sie schleppend Stoppt. Ähnlich ist die kurze VXX, wenn ihre Bias positiv ist und MACD negativ ist, keine gleichbleibend guten Ergebnisse liefert. Performance-Tests Wir haben zuvor die Leistung der WRY-10SMA-Strategie in diesem Beitrag skizziert. Die neue Backtest Performance ist wie folgt: Kumuliert Return 1. Januar 2013 - 31. Dezember 2013 XIV: 107 Negative WRY MACD: 141 Negative WRY MACD Trade Zusammenfassung, 2013 von Gewinnen: 9 von Verlusten: 5 Avg Return: 6,9 Max Gain: 36,0 Max Loss: -6,5 Für den Zeitraum 2009-2013 änderten sich die Ergebnisse für die neue Strategie nicht wesentlich gegenüber der WRY-10SMA-Strategie. Beachten Sie den unerwünschten Drawdown im 2. Halbjahr 2011 beim Handel mit einem positiven VXX Bias. (Link zu Daten)