Forex Option Trading Strategien

So verwenden Sie Devisenoptionen im Forex Trading Quelle: FX Trek Intellicharts Grundlegende Verwendung einer Währungsoption In Abbildung 1 sehen wir unter Beginn des Monats Februar 2011 einen Widerstand, der knapp unter dem 1.0200 AUDUSD-Wechselkurs liegt Die technische Doppel-Top-Formation. Dies ist eine großartige Zeit für eine Put-Option. Ein FX-Händler, der den australischen Dollar gegen den US-Dollar kürzen will, kauft einfach eine einfache Vanille-Put-Option wie die folgende: ISE Options Ticker Symbol: AUM Spotrate: 1.0186 Long Position (Kauf einer Geldmenge): 1 Vertrag Februar 1.0200 120 Pips Maximaler Verlust: Premium von 120 Pips Gewinnpotential für diesen Trade ist unendlich. Aber in diesem Fall sollte der Handel eingestellt werden, um bei 0,9950 die nächste große Stützbarriere für einen maximalen Gewinn von 250 Pips zu beenden. Der Debit-Spread-Handel Neben dem Handel mit einer einfachen Vanille-Option kann ein FX-Händler auch einen Spread-Handel schaffen. Bevorzugt von Händlern, Spread Trades sind ein bisschen komplizierter, aber sie werden einfacher mit der Praxis. Der erste dieser Spread Trades ist die Soll-Spreads. Auch bekannt als die Stier rufen oder tragen gesetzt. Hier ist der Trader zuversichtlich, der Wechselkurs Richtung, sondern will es ein bisschen sicherer spielen (mit ein wenig weniger Risiko). In Abbildung 2 sehen wir eine 81,65 Stützungsstufe, die im USDJPY-Wechselkurs zu Beginn des Monats März 2011 auftritt. Abbildung 2: Ein Unterstützungsniveau taucht im März 2011 USDJPY-Paar auf. Quelle: FX Trek Intellicharts Dies ist eine perfekte Gelegenheit, um einen Bull Call verbreiten, weil das Preisniveau wird wahrscheinlich finden Sie einige Unterstützung und Aufstieg. Implementierung eines Bull Call Debit-Spread würde so aussehen: ISE Optionen Ticker Symbol: YUK Spot-Rate: 81,75 Long-Position (Kauf einer in der Geld-Call-Option): 1 Vertrag März 81,50 183 Pips Short Position (Verkauf einer aus der Geld-Option): 1 Vertrag März 82,50 135 Pips Net Debit: -183135 -48 Pips (der maximale Verlust) Bruttogewinnpotential: (82.50 - 81.50) x 10.000 (Einheiten pro Kontrakt) x 0,01 Pip 100 Pips Wenn der USDJPY-Wechselkurs 82,50 überschreitet, profitiert der Handel von 52 Pips (100 Pips 48 Pips (Nettopauschale) 52 Pips) Der Credit Spread Trade Der Ansatz ist ähnlich für eine Credit-Spread. Aber anstelle der Auszahlung der Prämie, der Devisenoptionshändler sucht, von der Prämie durch die Ausbreitung zu profitieren, unter Beibehaltung einer Handelsrichtung. Diese Strategie wird manchmal als Stier Put oder Bär nennen verbreitet. (Erfahren Sie mehr über diese und andere Spreads in Option Spread Strategies.) Nun können wir zurück zu unserem USDJPY Wechselkursbeispiel verweisen. Mit Unterstützung bei 81,65 und einer zinsbullischen Meinung des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen kann ein Trader eine Bull-put-Strategie implementieren, um etwaige Aufwärtspotenziale im Währungspaar zu erfassen. ISE Optionen Ticker Symbol: YUK Spotrate: 81,75 Short-Position (Verkauf in der Geld-Put-Option): 1 Vertrag März 82,50 143 Pips Long-Position (Kauf einer aus der Geld-Put-Option) : 1 Vertrag März 80,50 7 Pips Netto-Kredit: 143 - 7 136 Pips (der maximale Gewinn) Mögliche Verluste: (82,50 80,50) x 10,000 (Einheiten pro Vertrag) x 0,01 Pip 200 Pips 200 Pips 13 Pips (Nettokredit) 64 Pips Maximale Verlust) Wie jeder sehen kann, ist es eine große Strategie, um zu implementieren, wenn ein Trader ist bullish in einem Bärenmarkt. Nicht nur gewinnt der Trader von der Optionsprämie. Aber er oder sie ist auch die Vermeidung der Verwendung von realen Geld zu implementieren. Beide Sätze von Strategien sind für Richtungsspiele groß. (Für mehr auf Richtungsspiele, siehe Handel Forex mit einer direktionalen Strategie.) Option Straddle Also, was passiert, wenn der Händler ist neutral gegen die Währung, aber erwartet eine kurzfristige Änderung der Volatilität. Ähnlich wie vergleichbare Equity-Optionen spielt, werden Devisenhändler eine Option Straddle-Strategie zu konstruieren. Dies sind große Trades für die FX-Portfolio, um eine potenzielle Breakout verschieben oder lulled Pause in der Wechselkurs zu erfassen. Die Straddle ist ein bisschen einfacher einzurichten im Vergleich zu Kredit-oder Debit-Spread-Trades. In einem Straddle, weiß der Händler, dass ein Ausbruch bevorsteht, aber die Richtung ist unklar. In diesem Fall sein Bestes, um sowohl einen Anruf und eine Put zu kaufen, um den Ausbruch zu erfassen. Abbildung 3 zeigt eine große Straddle Gelegenheit. 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Drei Regulierungsbeeinflusser und - treiber zeichnen sich dadurch aus: Wesentliche Veränderungen in der Rolle und Zusammensetzung der Finanzmarktakteure, die zunehmende Rolle der Währungen der aufstrebenden Volkswirtschaften und der geldpolitische Zyklus oder Disintermediation als versehentlicher Regulierungsmotor. Der weltweite Devisenhandel ging erstmals seit 2001 zurück. Der Umsatz belief sich im April 2016 auf USD 51,1 Billionen pro Tag, von USD 5,4 Billionen im April auf drei Jahre zuvor, wobei der Spothandel von USD2 auf USD 1,7 Billionen pro Tag sank .0 Billionen. Der Handel mit den meisten FX-Derivaten, insbesondere Swaps, nahm weiter zu. Die EME (Emerging Markets) erzielten Marktanteile, vor allem die Renminbi. Die Zusammensetzung der Marktteilnehmer entwickelte sich in diesem Zeitraum für risikoscheuere Spieler. Regulatorische Reformen wie Beschränkungen und Risikogewichte führten zu schwächeren Institutionen aus dem FX-Geschäft. Aber Vorschriften und interne Compliance bei Finanzinstituten und Firmenkunden nach der Finanzkrise scheint eine größere Neigung zur Verwendung von FX zur Absicherung statt zur Risikobereitschaft zu haben. Dem Bericht zufolge hat das Nachkriegsklienthandelsverhalten den Umsatz in den meisten FX-Derivaten zwischen Spot - und Optionshandel entkoppelt. Die Devisenmärkte entwickelten sich als der größte Liquiditätsanbieter. Nachfolgende Regelungen und Banken Risikomanagement und Business Development Prioritäten in den letzten acht Jahren haben die Anzahl der Händler Banken zur Lagerung erhebliche FX-Risiken reduziert. Nicht-Bank-Market-Maker haben sich als neue Art von Liquiditätsanbietern über das Broking hinaus durch den direkten Handel mit Kunden. Die Finanztechnologie wurde durch Regelungen ermutigt, die Methoden und Plattformen der Handelsausführung zu ändern. Digitale Plattformen haben die Basis der Handelsbeziehungen verändert. Die BIZ-Daten für 2013 bis 2016 zeigen den Devisenhandel von Hedgefonds und PTFs (Haupthandelsgesellschaften) in London und New York um 50 Prozent bzw. 10 Prozent. Es stieg um 88 Prozent in Hongkong, mehr als verdoppelt in Singapur und verdreifacht in Tokio, wenn auch aus einer kleineren Basis. Asiatische Finanzzentren machen mittlerweile etwa 4 Prozent des Handels durch Hedgefonds und PTF aus, gegenüber 1 Prozent im Jahr 2013. Ob die regulatorische Arbitrage diese Verschiebung der Handelsplätze beeinflusst, spiegelt sicherlich die gestiegene Liquidität der asiatischen Währungen wider. Der Rückgang der Prime - und Retail-Brokerage-FX-Ströme spiegelt eine Kombination von ungewöhnlichen Faktoren wider. Prime Broker sind ein wichtiger Lieferant von Hebelwirkung. Der FX-Umsatz über Prime Broker fiel im Jahr 2016 um 22 Prozent im Vergleich zu 2013 stark und ging in den Spotmärkten um fast 30 Prozent zurück. Die Banken haben die Profitabilität ihrer Prime-Brokerage-Aktivitäten seit der Finanzkrise bewertet. Versteifung regulatorischen Reformen haben zu sinkenden Gesamt-Rentabilität und Druck zu deleverage verändert oder beseitigen das Geschäft geführt. Große Prime Broker erhöhten die Kapitalanforderungen, führten strengere Genehmigungsverfahren und erhöhte Gebühren ein. BIS-Interviews bestätigten Prime-Broker konzentrierten sich auf die Beibehaltung von Großkunden, wie z. B. PTFs, die sich mit der Markteinführung beschäftigten. Einzelhandelsaggregatoren, kleinere Hedge-Fonds und einige HFT - (Hochfrequenzhandels-) Unternehmen wurden gesunken. Das FX-Einzelhandelssegment ist besonders stark von extremen Volatilitäten geprägt, da Einzelhandelsunternehmen routinemäßig durch hohe Leverage im Verhältnis zu kleinen Anfangsmargenanforderungen gelockt werden. Die Regulierungsbehörden haben Banken dazu veranlasst, die Kundenbeziehungen durch detaillierte KYC-Verfahren (kennen Sie Ihren Kunden) und strengere interne Margin-Policen zu verschärfen. Infolgedessen skalierten einige große Devisenhandelsbanken ihr Engagement in Retail-Brokerage-Plattformen. Dealer Banken reagierten auf Regulierung und quantitative Lockerung durch die Überarbeitung ihrer Geschäftsmodelle. Sie verließen Segmente, die ihrer Ansicht nach die Kompetenz zur Minderung und Lagerung von Risiken gefährden. Erstklassige Händlerbanken haben ihre Position als wichtige Liquiditätsanbieter konsolidiert und damit weitere Kundenströme, auch von anderen Banken, gezeichnet. Wie ein riesiger Ozean, wie die routinierten internationalen Devisenmärkte das Risikomanagement beeinflussen, bleibt ungewiss, zumal Regelungen weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Alle wesentlichen Änderungen der Liquiditätsbedingungen werden zwangsläufig Konsequenzen für das Marktrisiko und die Wirksamkeit der von Unternehmen, Vermögensverwaltern und anderen Devisen-Endnutzern verwendeten Sicherungsstrategien haben. Dieser Artikel wurde von Peter Guy von Regulation Asia verfasst und wurde von Bloomberg legal lizenziert.